Lors de sa réunion des 8 et 9 juillet 2009, le Comité de Bâle a approuvé un ensemble de mesures destinées à renforcer les règles de 1996 sur le portefeuille de trading (trading book) des établissements de crédit et synonymes d’exigences accrues en fonds propres pour les banques dans leurs activités de titrisation et de trading. Ces règles, qui devront s’appliquer au 31 décembre 2010, font partie d'un programme plus large initié par le Comité de Bâle en vue de renforcer les règles de solvabilité Bâle II, prises en défaut par la crise financière. Lors des prochains mois, le Comité de Bâle compte se consacrer à la question du provisionnement dynamique et de l’introduction d’un ratio de levier, afin d'éviter tout effet procyclique d’un renforcement des contraintes imposées aux banques.

BRI – Communiqué de presse