Le Comité de Bâle sur la supervision bancaire a approuvé les modifications de son référentiel de risque de marché, dit Bâle II, qu’il avait mises en consultation en juillet 2009. Les modifications portent notamment sur les sujets suivants :

- les banques utilisant des modèles internes pour la présentation du portefeuille de négociation doivent calculer une valeur de risque « stressée », basée sur les données historiques provenant d’une période de douze mois de stress financier important ;

- les banques utilisant des modèles de risque spécifique dans le portefeuille de négociation doivent calculer une charge dite «charge incrémentale », Incremental Risk Charge (IRC), censée couvrir, pour les positions sensibles, les risques de défaut et de migration des notations de crédit

Comité de Bâle – Communiqué de presse – 18 juin 2010