Le Comité de Bâle, sous l'égide de la BRI, propose des principes pour améliorer le "stress test" utilisé par les banques pour la gestion de leurs risques et pour la mise en œuvre du pilier 1 de la réglementation Bâle II sur les conditions minimales de capital. Le stress test leur permet notamment d'évaluer leurs pertes potentielles en cas de tension des conditions de marché. Or les développements récents ont montré que ces tests avaient failli à leur tâche et accusé de graves défaillances depuis le début de la crise financière. Ainsi certains risques avaient été insuffisamment pris en compte dans ces tests, notamment le comportement de produits structurés complexes dans un marché peu liquide. Suite à ces constatations, le Comité de Bâle met en consultation jusqu'au 13 mars 2009 une vingtaine de recommandations à l'attention des banques et des superviseurs qui préconisent d'inscrire ce test au sein même de la gouvernance et de la gestion du risque des banques et de le rendre plus flexible, afin de s’adapter plus rapidement aux conditions de marché.

Comité de Bâle – Communiqué de presse